대량 거래 전략

거래량을위한 필수 전략.

볼륨으로 알려진 특정 금융 상품에서 매일 매수 및 매도 한 주식의 수는 자금 흐름을 측정하는 가장 정확한 방법 중 하나입니다. 시장에 처음 온 사람들을 위해, 자금 흐름은 거래자가 전반적인 수요와 공급 특성을 결정하거나 금융 상품을 결정하여 미래 방향을 예측합니다. 높은 볼륨은 그 이름에 대한 관심이 높아지고 주가가 높은 움직임과 합치면 강한 상승 모멘텀 신호로 자주 사용됩니다. 볼륨을 주시하면 거래의 오른쪽에 있는지 확인할 수 있습니다. 아래에 설명 된 각 지표는 볼륨을 기본 입력으로 사용하며 거래 전략에 볼륨을 통합하는 방법에 대한 실용적인 견해를 제공합니다. (자세한 내용은 볼륨을 사용하여 거래를 향상시키는 방법을 참조하십시오.)

볼륨을 자세히 살펴보십시오.

아래에 표시된 DAL (Delta Air Lines Inc.) 차트를 보면 2013 년 9 월 10 일에 S & amp; P 500 주식 시장 지수에 참여할 것이라는 발표로 인해 큰 폭의 상승세를 볼 수 있습니다 . 주식 가격 상승과 물량의 급증으로 주식에 대한 관심이 다시 높아졌고 상승세가 시작되었다. 일반적으로 회사의 펀더멘털이 크게 바뀌면서 규모가 급격히 증가하는 것이 가장 좋습니다. DAL의 경우 S & P 500에 추가되면 대형 인덱스 펀드와 뮤추얼 펀드가 포지션을 추가하게 될 것입니다. 이는 가격을 올릴 수있는 기반이되는 계층을 추가 할 것입니다. 볼륨이 급증한 화면은이 주식을 활성 상인의주의를 끌었을 것입니다. 자세한 내용은 볼륨을 사용하여 추세 확인을 참조하십시오.

일반적으로 OBV라고하는 On-Balance-Volume 표시기는 주가가 크게 변경되지 않으면 서 볼륨이 급격하게 증가한 주식을 찾는 데 사용됩니다. 기관 투자가들이 주식을 사기 시작할 때, 목표 중 하나는 평균 진입 가격을 가능한 한 낮게 유지할 수 있도록 가격을 더 많이 올리지 않는 것입니다. 이것은 OBV 표시기가 매우 유용하다는 것을 증명하는 곳입니다. 예를 들어보기 전에, 가장 최근 마감 가격이 이전 종가보다 클 때 이전 OBV 값에 볼륨을 추가하여 표시기가 계산된다는 점에 유의해야합니다. 마감 가격이 이전 종가보다 낮 으면 볼륨은 이전 OBV 값에서 뺍니다 (자세한 내용은 : 잔액 : 스마트 머니의 길 참조). 이제 예제를 살펴 보겠습니다.

Microsoft Corp. (MSFT) 차트에서 볼 수 있듯이 2013 년 말과 2014 년 초에 가격은 $ 34.80와 $ 37.00 사이에 횡보했습니다. 이 기간 동안 OBV 지표가 급격하게 상승했는지 확인하십시오. 증가하는 OBV는 거래자들이 주식에 대해 낙관적 인 것으로 나타 났으며 상승하는 OBV 가치에 대한 주가 화면은 활발한 거래자들이 상승하기 전에 일찍 41.11 달러로 올랐을 것이라고 제안했다. (더 자세한 내용은 볼륨 오실레이터를 통한 가격 변동 확인을 참조하십시오.)

볼륨을 사용하는 또 다른 일반적인 전략은 가격 표시기로 볼륨을 사용하는 것입니다. 대부분의 경우 볼륨은 위의 예 에서처럼 차트의 맨 아래에 그려집니다. 가격 별 볼륨의 경우, 수직 축에 플롯되어 있으므로 상인은 다양한 가격대에서 거래되는 볼륨에 대한 아이디어를 얻을 수 있습니다. 극단적 인 볼륨을 가진 레벨은 스마트 돈이 적극적으로 직책을 추구하기로 결정한 분야를 식별하는 데 사용할 수 있습니다. 핵심 가격대에서의 강력한 거래량은 적극적인 거래자가 주요 지원 및 저항 분야를 식별하는 데 종종 사용되며 다른 지표와 결합하여 전략적 매매 신호를 생성 할 수 있습니다. (더 자세한 내용은 볼륨 오실레이터를 통한 가격 변동 확인을 참조하십시오.)

AmerisourceBergen Corp. (ABC)의 차트에서 볼 수 있듯이 2014 년의 대부분의 거래는 가격 표시기 (주요 거래 범위를 설명하는 데 사용되는 파란색 막대)에 의해 식별되는 71.50 달러와 73 달러 사이에서 발생했습니다. 시장이 폭넓게 매각되는 경우, 상인들은 주식이 $ 73 근처에서 지원을받을 것으로 기대합니다. 차이로 인해 $ 74 ~ $ 76 사이에 볼륨이 거의 없었던 것을 주목하십시오. 상인들은 철수시 이러한 분야에서 구매자들로부터 거의지지를 기대하지 않을 것입니다. (더 자세한 내용은 게이지 지원 및 볼륨 별 가격에 대한 저항을 참조하십시오.)

볼륨은 자금 흐름을 측정하기 위해 활성 거래자가 사용하는 주요 지표 중 하나입니다. 위의 예에서 보았 듯이, 온 - 밸런스 볼륨 및 가격 별 볼륨 사용과 같은 지표는 수익성있는 거래 전략을 수립하는 데 사용될 수 있습니다. 볼륨의 변화로 생성 된 거래 신호를 회사의 펀더멘털 변화와 결합하는 것은 종종 좋은 생각입니다. 급격한 볼륨 변화로 유가 증권을 식별하는 간단한 주식 화면은 감시 대상 목록을 만들려고하는 상인에게 큰 후보자입니다. 자세한 내용은 기술 분석 : 볼륨의 중요성을 참조하십시오.

볼륨을 사용하여 거래를 향상시키는 방법.

거래량은 특정 기간 동안 주어진 금융 자산의 거래량을 측정 한 것입니다. 이것은 매우 강력한 도구이지만 간과 할 수있는 간단한 지표이기 때문에 종종 간과됩니다. 볼륨 정보는 어디에서나 발견 할 수 있지만, 이 정보를 사용하여 이익을 높이고 위험을 최소화하는 방법을 알고있는 거래자 나 투자자는 거의 없습니다.

모든 구매자에게는 판매자가 자신의 주식을 없애기 위해 구매자가 있어야하는 것처럼 구매 한 주식을 팔았을 사람이 있어야합니다. 모든 다른 시간대에서 가장 좋은 가격으로 구매자와 판매자 사이에 벌어진이 전투는 장기적인 기술적 요소와 근본적인 요인이 작용하는 동안 움직입니다. 볼륨 (또는 모든 금융 자산)을 분석하기 위해 볼륨을 사용하면 이익을 강화하고 위험을 줄일 수 있습니다. (또한보십시오 : 기술적 인 분석 : 양의 중요성.)

볼륨 사용을위한 기본 지침.

볼륨을 분석 할 때 이동의 강도 또는 약점을 판별하는 데 사용할 수있는 지침이 있습니다. 상인으로서 우리는 강한 움직임에 동참하고 약점을 보이는 움직임에 아무런 영향을 미치지 않을 것입니다. 그렇지 않으면 약한 움직임의 반대 방향으로 진입하는 것을 볼 수도 있습니다. 이 지침은 모든 상황에서 유효하지는 않지만 거래 의사 결정에 일반적으로 도움이됩니다.

볼륨 및 시장 관심.

상승하는 시장은 증가하는 볼륨을 볼 수 있습니다. 구매자는 가격을 계속 올리려면 숫자가 늘어나고 열정이 높아야합니다. 증가하는 가격과 감소하는 볼륨은 관심의 부족을 보여 주며 잠재적 인 반전의 경고입니다. 이것은 당신의 마음을 감싸기는 어려울 수 있지만 단순한 사실은 적은 양의 가격 하락 (또는 상승)이 강한 신호가 아니라는 것입니다. 큰 볼륨에서의 가격 하락 (또는 상승)은 주가가 근본적으로 바뀌 었다는 강력한 신호입니다. (더 많은 것을 위해, 시장 반전과 그 (것)들을 찾아내는 방법을보십시오.)

고갈 움직임과 볼륨.

상승 시장 또는 하락 시장에서 우리는 고갈 움직임을 볼 수 있습니다. 이들은 일반적으로 가격의 급격한 증가와 함께 볼륨의 급격한 증가로 추세의 잠재적 인 끝을 알립니다. 기다렸다가 이동을 더 놓치지 않을 것을 두려워하는 참가자는 시장 정상에 쌓여서 구매자의 수를 소모합니다. 시장 바닥에서 가격 하락은 궁극적으로 많은 수의 거래자를 강요하여 변동성을 증가시키고 거래량을 증가시킵니다. 이러한 상황에서 스파이크가 발생한 후에는 볼륨이 감소하지만 다른 볼륨 가이드 라인을 사용하여 볼륨이 다음 주, 몇 주 및 몇 달 동안 어떻게 계속해서 재생되는지 분석 할 수 있습니다. (관련된 독서를 위해, 시장 정상의 3 개의 주요 표시를보십시오.)

낙관적 인 신호.

볼륨은 낙관적 인 신호를 식별하는 데 매우 유용 할 수 있습니다. 예를 들어 가격 하락에 따른 물량 증가를 상상해 보면 물가 상승률이 높고 물가 상승률이 낮아집니다. 뒤로 이동 하단의 가격이 이전의 낮은 가격보다 높게 유지되고 두 번째 하락에서 판매량이 감소하면 일반적으로 낙관적 인 기호로 해석됩니다.

수량 및 가격 반전.

긴 가격 움직임이 더 높거나 낮아진 후에는 가격 움직임이 적고 볼륨이 크지 않으면 가격이 변동하기 시작하는 경우가 종종 있습니다. 자세한 내용은 퇴거 또는 취소 : 차이점 파악을 참조하십시오.

볼륨 및 브레이크 아웃 대 실수 브레이크 아웃.

범위 또는 다른 차트 패턴의 초기 브레이크 아웃에서 볼륨의 증가는 이동의 강도를 나타냅니다. 브레이크 아웃에서 볼륨이나 볼륨이 약간 변경되면 관심이 없으며 잘못된 브레이크 아웃이 발생할 확률이 높음을 나타냅니다.

볼륨 기록.

볼륨은 최근 기록과 관련하여 살펴야합니다. 50 년 전 오늘날과 비교하면 부적합한 데이터를 제공합니다. 최근 데이터 세트 일수록 관련성이 높습니다.

볼륨 표시기.

볼륨 표시기는 가장 일반적으로 사용되는 차트 작성 플랫폼에서 시각적으로 표현되는 수식입니다. 각 지표는 약간 다른 수식을 사용하므로 거래자는 특정 시장 접근 방식에 가장 적합한 지표를 찾아야합니다. 지표는 필요하지 않지만 거래 의사 결정 프로세스를 도울 수 있습니다. 많은 양의 표시기가 있으며, 다음은 몇 가지를 사용할 수있는 샘플을 제공합니다.

잔액 (OBV) : OBV는 간단하지만 효과적인 지표입니다. 임의의 숫자부터 시작하여 시장이 더 높을 때 볼륨이 추가되거나 시장이 더 낮게 끝날 때 볼륨이 빼집니다. 누적 합계를 제공하고 누적중인 주식을 보여줍니다. 또한 가격이 오르지 만 볼륨이 느린 속도로 증가하거나 심지어 떨어지기 시작하는 경우와 같이 차이가있을 수 있습니다. 그림 5는 OBV가 증가하면서 Apple Inc (AAPL) 주가의 가격 상승을 확인하고 있음을 보여줍니다. (OBV에 대한 자세한 내용은 On-Balance Volume : 스마트 머니의 길을 참조하십시오.)

차이 킨 머니 플로우 (Chaikin Money Flow) : 상승하는 물가는 상승량을 동반해야하기 때문에이 공식은 물가가 일일 범위의 상한 또는 하한 부분에서 끝나면 해당 물량을 확대하는 데 초점을 맞추고 해당 강도에 대한 가치를 제공합니다. 클로즈가 범위의 위쪽 부분에 있고 볼륨이 확장되면 값이 높습니다. 닫는 값이 범위의 아래 부분에 있으면 값은 음수가됩니다.

Chaikin 자금 흐름은 진동하기 때문에 단기 지표로 사용될 수 있지만 발산을보기 위해보다 일반적으로 사용됩니다. 그림 6은 볼륨이 Apple 주식의 낮은 최저 가격 (가격)을 확인하지 못했음을 보여줍니다. 차이 킨 (Chaikin)의 자금 흐름은 분기점을 보여 주었고 결국 주가가 다시 상승했다. 관련 정보는 Keltner 채널 및 Chaikin 발진기 검색을 참조하십시오.

Klinger Volume Oscillator : 제로 라인 위 및 아래의 변동은 다른 거래 신호를 돕기 위해 사용될 수 있습니다. Klinger 볼륨 발진기는 주어진 기간 동안 축적 (구매) 및 배포 (판매) 볼륨을 합산합니다. 다음 그림에서 우리는 상당히 부정적인 수를 봅니다 - 이것은 전반적인 상승 추세의 중간에 있으며 트리거 또는 제로 라인 위로 상승합니다. 양적 지표는 가격 추세에 걸쳐 양의 방향을 유지했다. 2011 년 1 월에 방아쇠 수준 아래의 하락은 단기 반전을 신호했습니다. 그러나 가격이 안정 되었기 때문에 지표는 일반적으로 고립되어 사용되어서는 안됩니다. 대부분의 표시기는 다른 신호와 관련하여 사용될 때 더 정확한 판독 값을 제공합니다. (자세한 내용은 누적 / 배포 라인을 통한 Trend-Spotting을 참조하십시오.)

결론.

볼륨은 매우 유용한 도구이며, 알 수 있듯이이를 사용하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 시장의 강점이나 약점을 평가하고 볼륨이 가격 이동을 확인하고 반전 신호를 보내고 있는지 확인하는 데 사용할 수있는 기본 지침이 있습니다. 의사 결정 과정을 돕기 위해 지표를 사용할 수 있습니다. 간단히 말해, 볼륨은 정확한 출입구 도구가 아니지만 표시기를 사용하여 가격 조치, 볼륨 및 볼륨 표시기를보고 입력 신호 및 종료 신호를 생성 할 수 있습니다. (추가 읽기 자료는 선물 시장에 대한 통역 볼륨을보십시오.)

실제 거래량을 사용하여 전략을 개선하는 3 가지 방법.

볼륨을 사용하여 브레이크 아웃 확인 볼륨을 사용하여 트렌드 확인 볼륨을 사용하여 역전을 확인합니다.

다른 시장 출신의 거래자들에게 거래 의사 결정을 할 때 중요성이 얼마나 중요한지 알고 있습니다. 그러나 수년간 외환 거래자들은 거래량이 너무 많아서 거절 당했다. 통화 거래를위한 중앙 교환은 없으므로 실제로 거래되는 거래량을 측정 할 수있는 완벽한 방법은 없습니다.

FXCM의 Real Volume 인디케이터를 통해 모든 주요 쌍에서 발생하는 거래량을 파악할 수 있습니다. Forex 거래자들에게 이것은 대단한 일입니다. 우리는 이제 거래량에 볼륨 분석을 추가 할 수 있기 때문입니다. 이 기사에서는 3 가지 유형의 거래 상황에서 볼륨을 사용할 수있는 3 가지 방법을 학습합니다.

볼륨으로 브레이크 아웃을 확인할 수 있습니다.

브레이크 아웃 거래자에게 가장 큰 두려움 중 하나는 거짓 브레이크 아웃이 발생했습니다. 이것은 가격이 주요지지 또는 저항 수준을 깨뜨린 후 원래의 측면으로 돌아가는 경우입니다. 거짓 휴식을 위해 떨어지는 것을 줄이기 위해 상인들은 종종 거래를하기 전에 현재의 양초가 실제로 지원 또는 저항 수준을 넘을 때까지 기다립니다. 이것은 좋은 기술입니다. 그러나 우리가 브레이크 아웃을 확인할 수있는 또 다른 방법은 볼륨을 사용하는 것입니다.

브레이크 아웃하는 동안 볼륨이 급증하는 것이 일반적입니다. 볼륨의 증가는 발생하는 브레이크 아웃에 동의하고 실제로 가격이 브레이크 아웃의 방향으로 계속 움직일 수 있다는 확인으로 작용할 수있는 많은 참가자를 나타냅니다.

탈주를 확인하기 위해 볼륨을 사용하는 방법에 대한 심층적 인 토론을 위해 이전 기사를 읽는 것이 좋습니다. 그러나 빠른 예를 들어, 아래에 표시된 차트를 복사했습니다.

Learn Forex : 거짓 휴식 시간 동안 꾸준한 볼륨, 실제 휴식 기간의 스파이크.

(Marketscope 2.0 차트 패키지를 사용하여 작성)

3 개의 수평선은 스윙 하이 및 스윙 로우를 기반으로 그린 ​​지원 및 저항 수준을 나타내며 빨간색 및 녹색 상자는 가격이 해당 수준을 돌파 한 시간을 나타냅니다. 그러나이 모든 탈주에서 가격이 뒤따른 것은 아닙니다. 그들 중 일부는 거짓 탈출이었다. 큰 돌발 트레이드를 가져올 수있는 두 번의 탈주가 발생했는데, 돌풍이 주변의 촛불보다 훨씬 높을 때 발생했습니다. 볼륨이 높아 졌을 때 브레이크 아웃을 교환하면 더 나은 기회를 찾을 가능성이 높아질 수 있습니다.

볼륨으로 추세를 확인할 수 있습니다.

다음에 볼륨을 사용하면 트렌드 전략을 트레이드하는 상인에게 유용합니다. 앞서 이미 언급했듯이, 대량 판매 증가는 시장 참여자가 일치하는 가격 움직임에 대해 합의한 수가 많다는 것을 의미합니다. 시장이 주요 방향으로 기울기를 시작할 때도 마찬가지입니다.

강한 트렌드 동안, 우리는 일반적으로 가격이 추세의 방향으로 움직일 때 볼륨 증가를보고, 가격이 트렌드에 맞춰 움직일 때 볼륨 감소를 봅니다. 이 경우 트렌드가 계속 될 가능성이 높은 거래자에게 신호로 작용할 수 있습니다. 추세와 반대 움직임이 진행되는 동안 양의 격차가 클수록 추세가 강합니다.

이전 기사에서 이러한 기회를 찾는 데 더 깊이 들어가고 아래에서 이러한 기회 중 하나를 그렸습니다.

Learn Forex : 동향에 따라 증가하는 볼륨, 역방향으로 감소 할 때 감소합니다.

매번 가격이 상승 (추세의 방향으로)하고 볼륨이 증가하며 가격이 하락 (반등)하면 볼륨이 감소하는 것을 볼 수 있습니다. 이를 우리 자신의 차트에서 찾으면 역동적 인 움직임 (또는 브레이크 아웃) 중에 볼륨이 증가 할 때까지 추세의 방향에있는 거래를보다 확신있게 느껴야합니다.

볼륨은 역 분개를 식별 할 수 있습니다.

볼륨이 도움이 될 수있는 마지막 상황은 잠재적 인 취소가 일어날 때입니다. 우리가 강한 추세를 보였던 이전 차트에서 벗어나면 트렌드는 영원히 지속되지 않습니다. 언젠가는 경향이 항상 뒤집을 것입니다. 그러나 반전시기를 정하는 것은 잘못되었을 때 매우 어렵고 비용이 많이 듭니다. 볼륨을 사용하여 역전을 확인하는 방법은 경향이 멈추는 동시에 볼륨이 감소하는 시간을 찾는 것입니다.

Learn Forex : 가격은 저항성 테스트를 거친 후 줄었고 그 다음에는 반전되었습니다.

위의 차트에서 우리는 가격이 새로운 최고치로 떨어질 수없는 실속 패턴의 상승 추세를 봅니다. 이 옆으로 움직이는 동안, 양은 더 낮아지고 낮아지기 시작합니다. 이것은 상인들이 상승 추세가 계속 될지 불확실하다는 것을 나타낼 수 있습니다. 새로운 스윙에 대한 가격 인하를 확인하자마자 볼륨 스카이 로켓을보고 반전을 확인합니다. 볼륨을 사용하여 역 분개를 확인하는 방법에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.

--- Rob Pasche 지음.

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R & amp; D 블로그

I. 무역 전략.

개발자 : Larry Williams (모두 하나 : 가격, 수량 및 미결제); R. D. Donchian (브레이크 아웃 채널). Concept : POIV (Price, Open Interest, Volume) 필터로 가격 브레이크 아웃을 확인한 거래 전략. 연구 질문 : 결합 된 필터로 가격 대폭 개선 할 수 있습니까? 명세 : 도표 1. 결과 : 도표 1-2. 무역 설정 : 긴 입력 설정 : 높음 [i] & gt; EntryUpPriceChannel [i-1]. 짧은 입력 설정 : 낮음 [i] & lt; EntryDnPriceChannel [i - 1]. 색인 : i.

현재 바. 거래 필터 : POIV 필터 (표 1). Trade Entry : Long Trade Entry : Long Entry Setup과 Long Entry Filter 후에 오픈시 구매가 이루어집니다. Short Trade Entry : Short Entry Setup과 Short Entry Filter 후에 오픈시 판매가 이루어집니다. 무역 출구 : 표 1. 포트폴리오 : 4 개의 주요 시장 부문 (상품, 통화, 이자율 및 주식 지수)의 42 개 선물 시장. 데이터 : 1980 년 이후 37 년. 테스트 플랫폼 : MATLAB®.

II. 감도 테스트.

모든 3-D 차트에는 Profit Factor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, 최대 수익률, 수익성있는 거래 비율 및 평균에 대한 2 차원 등고선 차트가 이어집니다. Win / Avg. 손해율. 마지막 그림은 형평성 곡선의 감도를 보여줍니다.

테스트 된 변수 : Entry_Look_Back & amp; Exit_Index (정의 : 표 1) :

그림 1 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, Commission & amp; Slippage : $ 0).

EntryUpPriceChannel (Entry_Look_Back)은 Entry_Look_Back의 기간 중 가장 높습니다.

EntryDnPriceChannel (Entry_Look_Back)은 Entry_Look_Back의 기간 중 가장 낮습니다.

ExitUpPriceChannel (Exit_Look_Back)은 Exit_Look_Back 기간 동안 가장 높은 값입니다.

ExitDnPriceChannel (Exit_Look_Back)은 Exit_Look_Back 기간 동안 가장 낮은 로우입니다.

닫기 [i] & gt; OBV [i] = OBV [i - 1] + 볼륨 [i];

Close [i] & lt; OBV [i] = OBV [i - 1] - 볼륨 [i];

Close [i] = Close [i - 1]이면 OBV [i] = OBV [i - 1];

잔금 개방형이자 (OBOI) :

TrueHigh [i] = max (High [i], Close [i-1]);

TrueLow [i] = min (Low [i], Close [i - 1]);

Ratio [i] = (닫기 [i] - 닫기 [i - 1]) / (TrueHigh [i] - TrueLow [i]);

OBOI [i] = OBOI [i-1] + OpenInterest [i] * Ratio [i];

가격 / 공개 관심 분야 / 거래량 (POIV) :

POIV [i] = OBV [i] + OBOI [i];

EntryUpPOIVChannel (Entry_Look_Back)은 Entry_Look_Back 기간 동안 가장 높은 POIV입니다.

EntryDnPOIVChannel (Entry_Look_Back)은 Entry_Look_Back 기간 동안 가장 낮은 POIV입니다.

ExitUpPOIVChannel (Exit_Look_Back)은 Exit_Look_Back 기간 동안 가장 높은 POIV입니다.

ExitDnPOIVChannel (Exit_Look_Back)은 Exit_Look_Back 기간 동안 가장 낮은 POIV입니다.

Exit_Index = [5, 100], 단계 = 5 (% of Entry_Look_Back);

Exit_Look_Back = Entry_Look_Back * Exit_Index ÷ 100;

짧은 입력 설정 : 로우 [i] & lt; EntryDnPriceChannel [i-1];

긴 출구 설정 : Low [i] & lt; ExitDnPriceChannel [i-1];

짧은 출구 설정 : 높음 [i] & gt; ExitUpPriceChannel [i-1];

숏 엔트리 필터 : POIV [i] & lt; EntryDnPOIVChannel [i-1];

긴 종료 필터 : POIV [i] & lt; ExitDnPOIVChannel [i-1];

짧은 출구 필터 : POIV [i] & gt; ExitUpPOIVChannel [i-1];

짧은 거래 : 오픈시 판매는 짧은 입력 설정 (즉, 짧은 가격 브레이크 아웃) 및 짧은 입력 필터 (즉, 짧은 POIV 브레이크 아웃) 뒤에 배치됩니다.

긴 거래 : 긴 출구 설정 및 긴 출구 필터 후에 열린 상태에서 판매가 이루어집니다.

짧은 거래 : 짧은 출구 설정 및 짧은 출구 필터 후에 열린 상태에서 판매가 이루어집니다.

Stop Loss Exit : ATR (ATR_Length)은 ATR_Length의 기간에 걸친 Average True Range입니다. ATR_Stop은 ATR의 배수 (ATR_Length)입니다. 긴 거래 : 매도 정지는 [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]에 있습니다. 짧은 거래 : 구매 정지는 [Entry + ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]에 있습니다. Stop Loss Exit는 위치 사이징을 통해 위험을 정상화하는 데 사용됩니다.

Exit_Index = [5, 100], 단계 = 5 (% of Entry_Look_Back)

Exit_Look_Back = Entry_Look_Back * Exit_Index ÷ 100.

ATR_Stop = 6 (ATR.

평균 True 범위)

표 1 | 무역 전략의 사양.

III. 위원회 & amp; 미끄러 져.

테스트 된 변수 : Entry_Look_Back & amp; Exit_Index (정의 : 표 1) :

그림 2 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, 커미션 & 슬리피 : $ 100 라운드 턴).

IV. 벤치마킹.

POIV 필터 (즉, POIV 필터가 켜짐, 표 3)를 사용하여 동일한 전략에 대해 기본 사례 전략 (즉, POIV 필터 사용 안함, 표 2)을 벤치마킹합니다.

케이스 # 1a : Entry_Look_Back = 200 (bars); Exit_Index = 50 (%); POIV 필터 : 꺼짐.

케이스 # 2a : Entry_Look_Back = 150 (bars); Exit_Index = 50 (%); POIV 필터 : 꺼짐.

케이스 # 3a : Entry_Look_Back = 100 (바); Exit_Index = 50 (%); POIV 필터 : 꺼짐.

케이스 # 4a : Entry_Look_Back = 50 (바); Exit_Index = 50 (%); POIV 필터 : 꺼짐.

표 2 | 입력 : 표 1; 고정 부분 크기 조정 : 1 %; 커미션 & amp; 미끄러짐 : $ 100 라운드 턴.

케이스 # 1b : Entry_Look_Back = 200 (bars); Exit_Index = 50 (%); POIV 필터 : 켜기.

케이스 # 2b : Entry_Look_Back = 150 (bars); Exit_Index = 50 (%); POIV 필터 : 켜기.

케이스 # 3b : Entry_Look_Back = 100 (바); Exit_Index = 50 (%); POIV 필터 : 켜기.

케이스 # 4b : Entry_Look_Back = 50 (바); Exit_Index = 50 (%); POIV 필터 : 켜기.

표 3 | 입력 : 표 1; 고정 부분 크기 조정 : 1 %; 커미션 & amp; 미끄러짐 : $ 100 라운드 턴.

V. 등급 : 볼륨 필터 (3 부) | 무역 전략.

VI. 개요.

(a) POIV (Price, Open Interest, and Volume) 필터는보다 짧은 룩백 (look back)을위한 리스크 조정 수익률을 향상시킨다. (b) POIV 필터는 더 긴 룩백을위한 값을 추가하지 않습니다 (표 2 대 표 3).

볼륨 문제.

[& # 8230;] 볼륨을 사용할 때 실제 문제가 있습니다. 주식 거래자에 대한 문제는 거대한 주식 블록이 펀드에서 스왑 될 때 발생합니다. 이것은 실제 구매 및 판매 압력이 아닙니다. 차익 거래 프로그램의 출현으로 더욱 큰 문제가 생겼는데, 거래가 반드시 수급을 나타내는 것은 아니지만 막대한 가격으로 매매되어 이익을 얻을 수 있습니다.

선물 거래자는 파생 상품 거래를위한 사업 적 이유가있는 최대 규모의 플레이어, 일반적으로 포지션을 헤지하고 있다는 점에서 거래량에있어 다른 문제점을 가지고 있습니다. 그래서 그들은 압력을 사고 파는 투기 적 포지션을 취하지 않고있다. 이 헤지스는 같은 품목에서 구매 / 판매가 확산되거나 은색과 금색, 옥수수와 밀 또는 살아있는 소와 피더 사이에 퍼져 나갈 수 있습니다.

CFTC 규칙 4.41 : 가상 또는 시뮬레이션 결과에는 특정 제한이 있습니다. 실제 성과 기록과 달리, 시뮬레이션 된 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 거래가 실행되지 않았기 때문에 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인에 영향을 미쳤거나 또는 과대 보상 될 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떤 계정이든 이익이나 손실을 달성 할 가능성이 있다고 주장 할 수 없습니다.

위험 공개 : 미국 정부는 면책 조항을 요구합니다 | CFTC 규칙 4.41.

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